我们使用重复模拟金融变量的变动、涵盖所有可能发生的情形的随机过程的方法来计算VaR值，该方法为_金融风险管理_远程教育查题网

当前学科：金融风险管理

题目：我们使用重复模拟金融变量的变动、涵盖所有可能发生的情形的随机过程的方法来计算VaR值，该方法为
- A. 历史模拟法
- B. 正态分布法
- C. 蒙特卡罗模拟法
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

问题答案不对?抱歉,搜索引擎优化导致页面变化,请尝试站内搜索,远程教育试题库

推荐知识点:

机械加工表面质量的含义是什么？包含哪两方面的内容？

文件

握手时被动相迎伸手的是（）。

是HTML文档中最常见的标记，文本在一个段落中会根据浏览器窗口的大小自动换行。

如何认识恋爱与婚姻家庭中的道德要求？

高盛公司上市是在：

同一供试品溶液在同一薄层板上平行点样的待测成分的峰面积测量值的相对标准偏差应不大于3. 0％；需显色后测定的相对标准偏差应不大于5. 0％。（　）

插入表格的常用方法有哪些？

Keller开发的一个ARCS动机模型，包括（）。

在测量电阻率的实验中，把测量对象由“直的电炉丝”改为“５欧滑动变阻器的电阻丝”，将使（）

本网站数据均来自互联网 --2018